Сегодня многие, если не большинство трейдеров, выбирают для работы автоматизированные решения, которые помогают в анализе ситуации на рынке. Александр Нечаев, основатель компании AW Trading Software, делится секретами выбора производителя трейдинговых помощников и рассказывает, на что следует обращать внимание, если вы решите заняться алгоритмическим трейдингом.

Кто приобретает трейдинговых помощников?

  • Индивидуальный трейдер-новичок. Это наиболее открытый к экспериментам и творческий потребитель, но наименее опытный. Обычно трейдер-новичок покупает все, до чего могут дотянуться его руки, особо не изучая алгоритм. Часто меняет стратегии. Иногда до момента, пока в них разберется, успеет сменить несколько продуктов. Любит заказывать алгоритмы на заказ на основе стратегий из популярных книг по трейдингу, которые прочитал.
  • Индивидуальный трейдер с опытом. Чаще всего он использует покупные готовые индикаторы в своих кастомных торговых системах. То есть торгует по своей индивидуальной стратегии, но либо с готовыми индикаторами, либо — как один из популярных вариантов — использует различные полуавтоматические торговые панели, которые покупает в готовом виде.
  • Околотрейдинговая компания. Обычно использует торговые приложения как дополнение к собственному продукту или как метод привлечения клиентов к своему основному продукту. Например, брокерская компания может иметь свой небольшой пул бесплатных индикаторов или утилит, которые предоставляются клиентам на бесплатной основе. Редко делают на заказ, поскольку не очень в этом разбираются, чаще всего просто берут в сети бесплатный софт или наиболее популярные решения индустрии с гибким лицензированием.
  • Трейдинговая компания. Как ни странно, но по собственному опыту скажу, что это самый неприхотливый и комфортный клиент для крупной компании. Трейдинговые фирмы или хедж фонды обычно почти не задают вопросов о продуктах, они умеют тестировать и читать техническую документацию, которую предоставляют разработчики. Кроме собственных торговых стратегий по индивидуальной разработке также активно диверсифицируют свои портфели готовыми стратегиями, поэтому являются также и крупными клиентами по готовой продукции, чаще всего из наиболее высокого ценового сегмента.

Кто предлагает трейдинговые решения?

  • Частный разработчик-фрилансер. Чаще всего предлагает разработку торгового алгоритма по фиксированной цене, в некоторых случаях берет почасовую оплату. Наиболее часто в индустрии разработчики-фрилансеры берут строго фиксированную сумму, базовый советник или индикатор выходят по стоимости от 50 долларов.
  • Частный продавец, нанимающий фрилансеров для разработки типовых продуктов. Чаще всего использование сторонних фрилансеров распространено в компаниях, основным продуктом которых является не торговый алгоритм, а, например, аренда хостинга или продажа курсов. Благодаря тому что алготрейдинг является темным лесом для большинства трейдеров, базовых знаний в построении стратегий часто достаточно для того, чтобы продавать собственные разработки.
  • Компания-разработчик. Крупные разработчики алгоритмов для трейдинга в целом встречаются не очень часто и в не очень большом объеме. Обычно продают готовые алгоритмы, а также предлагают дополнительные клиентские сервисы: мониторинг работы продуктов в реальном времени, трейдерские комьюнити клиентов, техническую документацию на разных языках.

Плюсы и минусы работы с частным разработчиком

В большинстве случаев при работе с частным программистом основная проблема заключается в отсутствии гарантии именно того результата, который ожидает трейдер. Любой разработчик пишет код, который будет соответствовать техническому заданию заказчика. Работа с частным программистом не предусматривает передачу его опыта и идей заказчику. Даже если разработчик понимает, что алгоритм неудачный, он все равно его напишет — его работа заключается только в выполнении технического задания. Это самый большой минус из всех возможных. Разработчик просто выполняет ТЗ, а если результат не устраивает трейдера, то производит доработки в виде новых проектов, то есть с новыми ТЗ и отдельной оплатой.

Главным минусом работы с частными разработчиками является в первую очередь отсутствие заинтересованности в эффективности торговой системы, она должна только соответствовать заданию. А выполнение максимального объема заданий увеличивает прибыль разработчика, что также говорит об отсутствии интереса в доработке вашего ТЗ со стороны разработчика.

В случаях, когда трейдер понимает нужный ему алгоритм от и до, заказ продукта под свои требования является оптимальным выбором — чтобы алгоритмизировать или полуавтоматизировать свою торговую систему и получить уникальный продукт заточенный именно под вас. Для таких случаев частный разработчик будет являться лучшим выбором.

Плюсы и минусы работы с компанией-разработчиком

Выгода в работе с крупным разработчиком в первую очередь будет заключаться в наличии большого объема типовых решений, нацеленных на различные категории трейдеров — как на тех, кто использует ручную торговлю, так и на тех, кому актуальна автоматическая торговля с большим числом разных торговых систем. Крупный разработчик обычно предоставляет ассортимент на основе сформировавшегося за годы работы клиентского спроса.

Также данный момент дает больше качества к торговому алгоритму в плане его исходного кода: сотни клиентов уже давно сообщили обо всех возможных багах и недоработках, поэтому приложения крупных разработчиков имеют более высокую производительность и скорость работы кода.

Кроме этого, крупные разработчики постоянно обновляют и улучшают свои продукты, в большинстве случаев предоставляя обновления клиентам бесплатно. За 5-10 лет существования торгового приложения оно может сильно измениться, и его функциональность может быть серьезно доработана. Также крупные разработчики часто учитывают пожелания трейдеров в обновлениях продуктов, но — в отличие от частных разработчиков — пожелания трейдеров реализуются только при повышении эффективности алгоритма. То есть все предложения проходят через сито опыта и компетенции крупного разработчика, тогда как частный разработчик чаще всего просто не заинтересован в их изучении.

Основным минусом является отсутствие возможности кастомного изменения продуктов, а также то, что в лицензию продукта практически никогда не входит доступ к исходному коду — что делает невозможным изменение функциональности алгоритма под свои нужды.

Какие гарантии дают разработчики?

Отдельно хочу сказать: если вам гарантируют прибыль, бегите! Это точно обман. Вне зависимости от размера, разработчик может гарантировать только корректность исполнения алгоритма, но не получение прибыли в любом процентном выражении. Прибыль связана исключительно с опытом самого трейдера, пониманием рынка и реакцией на его изменения.

  • С точки зрения разработки основная гарантия, которую должен давать любой разработчик, — что алгоритм работает по заявленной стратегии. Обычно утверждается тот факт, что программный код предоставляется на формате «как есть» и может содержать ошибки и недоработки, а также что разработчик не несет ответственности за потери, которые может получить клиент ввиду использования разработки. Это стандарт индустрии, который заключается в том, что разработчик не может утверждать, что алгоритм будет всегда приносить прибыль и не иметь убытков. Такого фактически не может быть.
  • В некоторых случаях разработчик может гарантировать, что при наличии недоработок в заранее оговоренной стратегии программный код может быть обновлен для корректной работы в рамках заранее оговоренной стратегии.

На что еще следует обращать внимание при выборе разработчика трейдинговых программ?

Для получения наиболее качественного результата следует выбирать для разработки или покупки готового алгоритма только те компании, основной продукт которых — именно разработка, а не брокерские услуги или книги.

Яркий и один из наиболее популярных методов заработка разработчиков — косвенная монетизация. Торговые алгоритмы в данном формате не являются основой заработка. Так, в прошлые десятилетия крупные разработчики монетизировали свои разработки за счет книгоиздательства. Технические индикаторы и комплекты стратегий развернуто описывались в книгах по трейдингу, обучающих торговле. Разработчик писал новый индикатор либо переупаковывал комбинацию из нескольких старых технических индикаторов и на их основе выпускал книгу, которая становилась основным источником его заработка. Один из ярких примеров — индикатор «Аллигатор» Билла Вильямса. Это просто три добавленные на чарт скользящие средние с отличающимися настройками.

В настоящее время данный метод заработка больше имеет уклон на онлайн курсы. Их создание может быть более динамичным и не потребует таких усилий, как написание книги, что влечет за собой увеличение количества при уменьшении качества

Модель заработка, где основной доход приносит разработка кода торговых алгоритмов — это наиболее редкая часть в индустрии. Но и таких разработчиков и компаний в целом немало. В данном формате возможно либо написание продуктов строго под индивидуальный заказ, либо продажа единожды написанного продукта в открытый рынок. Стоимости продуктов такого формата довольно серьезно варьируется и может составлять от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч долларов за лицензию торгового алгоритма.

«С точки зрения производителя, отталкиваться всегда нужно от покупателя, — считает Александр Нечаев. — В зависимости от того, кто клиент, мы сможем более точно понять, какой подход к покупке продуктов для алгоритмического трейдинга будет наиболее актуальным в каждой отдельной ситуации».

Что же выбрать? Компанию или самостоятельного специалиста?

Выбор разработчика всегда зависит от особенностей самого покупателя. Компания или частные программист — всегда будет вашим решением. Помните, что в любом случае следует изучить историю разработчика, его возможности исходя из ваших запросов, отзывы. В большинстве случаев качественные и квалифицированные разработчики предлагают бесплатные решения, которые помогут оценить потенциал производителя. Алгоритмический трейдинг потребует и соответствующих знаний, поскольку ни одна программа не будет работать корректно без навыков самого пользователя. Трейдинговые помощники потому так и называются, что они помогают, но не заменяют трейдера.

Источник: Александр Нечаев, основатель компании AW Trading Software

Версия для печати (без изображений)   Все новости